東京マーケット・サマリー(27日) – ダイヤモンド・オンライン

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<外為市場>

午後5時のドル/円は、ニューヨーク市場午後5時時点とほぼ同水準の112円前半。総じてトランプ米大統領の議会演説待ちで、ポジションが偏りにくい状況になっている。午前は111円後半に下落した後、国内勢の買いで持ち直したが、午後は手がかり材料に乏しく、狭いレンジでもみ合った。

<株式市場>

東京株式市場で日経平均は4日続落した。為替が一時1ドル111円台まで円高方向に振れたことを嫌気し、朝方から売りが先行。下げ幅は前週末比で一時290円近くまで拡大し、取引時間中として2月9日以来、約2週ぶりの安値水準を付ける場面があった。後場に入ると日銀によるETF(上場投信)買いの思惑が広がり下げ幅を縮小した。

東証1部騰落数は、値上がり431銘柄に対し、値下がりが1458銘柄、変わらずが113銘柄だった。

<短期金融市場> 17時11分現在

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス0.039%になった。朝方はマイナス0.020─マイナス0.050%付近から取引が始まったが、取り一巡後は水準を切り下げた。前週末に比べて大手行の資金調達意欲が弱かった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.105%とマイナス幅を拡大。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<円債市場> 

長期国債先物は続伸。前週末の海外市場で、フランス大統領選を巡る政治リスクやトランプ米大統領の政策に対する不透明感などから安全資産の米独債が買われたことを受け、買いが先行。円高・株安も買いを誘った。中心限月交代に絡む買い戻しが後場も継続し、国債先物は150円59銭と昨年12月9日以来の高水準を付ける場面があった。

現物債は超長期ゾーンの利回りに強い低下圧力がかかった。短期筋がスティープ化ポジションを手仕舞う動きが継続。20年債利回りは一時1月24日以来の0.620%、40年債利回りは1月24日以来の0.950%にそれぞれ低下した。先物高から長期ゾーンもしっかり。

中期ゾーンは午前と午後の取引で地合いが変わった。1月にオファー回数が5回に減らされた「残存1年超5年以下」を対象にした日銀オペが減額されず2月は6回に戻り市場に安心感が広がった一方、オペ結果で応札倍率が前回から大幅に上昇して4倍台となったことは嫌気された。あす夕方に日銀が公表する「当面の長期国債買い入れオペ運用方針」が注目されており、オペスケジュールの事前公表に関する思惑が交錯している。

<CDS市場>

クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指標のiTraxxJapan シリーズ26は今週、先行きの株価や金利などに不透明感が強いことから方向感の定まりにくい展開となる見通し。トランプ米大統領が28日に予定している議会演説に対する、市場の期待感がはく落しつつあるためだ。プレミアムは50bp台前半を中心にレン ジ内で推移するとみられている。

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