〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続伸で引け、長期金利は一時1カ月ぶり0.070% – ロイター

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[東京 23日 ロイター] – リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:10> 国債先物が続伸で引け、長期金利は一時1カ月ぶり0.070%

国債先物中心限月3月限は前日比8銭高の150円16銭と続伸して引けた。前日の米債高に加えて、日経平均が上値の重い展開となったことを受けて、買いが先行した。午後に発表された20年債入札結果が順調になると、ショートカバーの動きが強まり、一時150円26銭と1月25日以来、約1カ月ぶりの高値を付けた。

現物市場は超長期ゾーンを中心に利回りが低下。20年債入札を順調にこなしたことで、スティープ化ポジションを巻き戻す動きが入った。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同1bp低い0.070%と1月27日以来の水準に低下した。

短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは、前日(マイナス0.036%)をやや上回る見通し。一部金融機関から資金調達意欲がしっかりと示された。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.2505%、平均落札利回りはマイナス0.2593%と前回(最高:マイナス0.2024%、平均:マイナス0.2156%)に比べて低下した。

<13:33> 超長期債金利に低下圧力、強い20年債入札結果受け

超長期債金利に強い低下圧力がかかっている。足元の20年債利回りは2月2日以来の0.660%、30年債利回りは2月13日以来の0.865%に急低下している。市場では「予想以上に強かった20年債入札結果を受けて買い進まれている。入札はショートカバー・ニーズが中心だった思うが、マーケットでは一部生保や年金勢の需要も見られるようだ」(国内金融機関)という。

国債先物も上昇幅を拡大しており、長期ゾーンの金利を押し下げている。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.075%で推移。

<12:55> 20年債入札結果はしっかり、テール4銭に縮小

財務省が午後0時45分に発表した20年利付国債入札結果で、最低落札価格は98円75銭(最高落札利回り0.6710%)となった。平均落札価格は98円79銭(平均落札利回り0.6690%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は4銭と前回(8銭)から縮小した。応札倍率は4.05倍と前回(3.54倍)を上回った。

JPモルガン証券・チーフ債券ストラテジストの山脇貴史氏は「最低落札価格が事前予想を上回り、しっかりした入札結果になった。入札前に金利が低下しており利回りの絶対水準に対する懸念があったが、これまでイールドカーブがスティープ化してきたことで、一定の需要を喚起できたようだ」と分析している。

<12:39> 3カ月物TB入札結果、海外勢主体の需要で強い

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.2505%、平均落札利回りはマイナス0.2593%と前回(最高:マイナス0.2024%、平均:マイナス0.2156%)に比べてマイナス幅を拡大した。

入札について市場では「事前予想より強くなった。海外勢主体の買いと思われる」(国内金融機関)との指摘があった。

<11:12> 国債先物は続伸、長期金利変わらず0.080%

国債先物は続伸で午前の取引を終えた。前日に日銀オペが想定通りにオファーされた安心感から強含みとなった流れを引き継いだ。日経平均株価が軟化したことも短期筋の買いを誘った。現物債は動意薄。入札を控えた20年債は調整を入れず、30年債は利回りに低下圧力がかかった。入札に関して、調整不足を不安視する声が聞かれた。

日銀の木内登英審議委員が金融経済懇談会(山梨県甲府市)で講演し、「イールドカーブ・コントロールは、国債買入ペースの一段の拡大を強いられるリスクがある」、「物価上昇率は2018年度まで2%を大きく下回り続ける可能性がある」などと述べたが、相場への影響は限られた。

長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比8銭高の150円16銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.080%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.045%付近を中心に取引された。一部金融機関からしっかりした資金調達意欲が示されたことで、実勢レートは上昇基調にある。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。午後0時35分に公表される3カ月物国庫短期証券入札の結果で、落札利回りはマイナス0.2%台前半になるとみられている。

<10:37> 20年債入札を通告、調整不足を不安視

財務省は午前10時半、20年債入札を通告した。発行予定額1兆1000億円程度で、利率0.6%の159回債のリープン発行となった。

入札について市場では「ショートカバー・ニーズは一定程度期待できるが、足元で調整を入れていないことから生保や年金勢など投資家の需要を喚起できるか不安視される」(国内証券)との見方が出ていた。

<08:55> 国債先物は続伸スタート、入札絡みの調整も入り上値重い

国債先物中心限月3月限は、前営業日比7銭高の150円15銭と続伸で寄り付いた。市場では「前日に日銀オペが想定通りにオファーされた安心感から強含みとなった流れを引き継いでいる。日銀のオペ・スケジュール事前公表に関する報道も影響しているようだ」(国内証券)とみている。一方で「きょう実施される20年債入札へ向けた調整不足は否めない。ヘッジなどが入り次第に上値が重くなるのではないか」(別の国内証券)という。

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