債券は下落、米長期金利3.1%超えで売り圧力-5年債入札は無難通過 … – ブルームバーグ

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債券相場は下落。米10年債利回りが3.1%を超えて2011年7月以来の高水準を付ける中、超長期債を中心に売りが優勢となった。一方、この日に実施された5年債入札を無難に通過し、中期ゾーンでは下値で潜在的な需要が指摘されており、先物相場の下げ幅は限られた。

  17日の現物債市場で長期金利の指標となる新発10年物国債の350回債利回りは、日本相互証券が公表した前日午後3時時点の参照値より0.5ベーシスポイント(bp)高い0.055%で取引を開始。その後0.06%と4月26日以来の高水準を付けた。

  超長期ゾーンでは、新発20年物の164回債利回りが1bp高い0.545%、新発30年物58回債利回りは1.5bp高い0.765%と、ともに4月26日以来の高水準を付けた。新発40年物の10回債利回りは2bp高い0.905%と、2月22日以来の水準まで上昇した。

  バークレイズ証券の押久保直也債券ストラテジストは、「長期や超長期ゾーンはグローバルな金利上昇の流れから逃れられない。国内の株高などリスクオンもあって相場は軟調に推移している」と指摘した。

  米国の10年債利回りは鉱工業生産など堅調な米経済指標を受けて売りが優勢となったニューヨーク時間の流れを引き継ぎ、この日の時間外取引では一時3.12%台に水準を切り上げ、11年7月以来の高水準を更新した。

  米長期金利が上昇する中でも、前日の米ダウ工業株30種平均は上昇。この日の東京株式相場も上昇して、日経平均株価は前日比121円14銭高の2万2838円37銭で取引を終了した。

  長期国債先物市場で中心限月6月物は前日比2銭安の150円69銭で取引を開始。その後はプラス圏に転じ、一時は150円74銭まで上昇した。午後は売りが優勢となり、150円68銭まで水準を切り下げ、結局は2銭安の150円69銭で引けた。

5年債入札

  財務省が実施した5年利付国債入札の結果は、最低落札価格が100円98銭と、ブルームバーグがまとめた市場予想中央値と一致した。投資家需要の強弱を反映する応札倍率は4.22倍。前回は4.40倍だった。小さければ好調を示すテール(最低と平均落札価格の差)は1銭と、前回から横ばいとなった。

  バークレイズ証の押久保氏は、5年債入札について、「応札倍率が4倍を超えており、ポジティブな結果だった」と指摘。「短期市場金利が低下に転じてきており、中期ゾーンはカーブ的にもしっかりしやすい。米債は目先どこまで金利が上がるかが話題になっているが、日本の5年債はマイナス0.1%程度なら投資家需要が出て来る」とみる。

過去の5年債入札の結果はこちらをご覧下さい。





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