〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反発、長期金利0.060%に低下 – ロイター

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<15:09> 国債先物が反発、長期金利0.060%に低下

長期国債先物は反発。3日の海外市場で、ロシア地下鉄爆破事件やさえない米経済・景気指標の発表を受け、安全資産とされる米債が買われた流れを引き継いた。後場に入って円高進行から株式市場が下落幅を広げると、一段高になった。

現物債では、不安要素のあった10年債入札を無難にこなした長期ゾーンがしっかり。調整地合いにあった中期ゾーンは先物高に連動して押し目買いが入った。新年度を迎えて国内銀行勢などの需要が観測されていた。超長期ゾーンは前日同様にポジション調整的な売りが出ていた。

長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比18銭高の150円40銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp低下の0.060%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.070%を中心に取引された。取引金利水準は前日と大きく変わっていない。法人税揚げや普通交付税払いの影響は限られた。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.049%とマイナス幅を小幅拡大した。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と横ばい。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1389%、平均落札利回りはマイナス0.1612%と前回に比べて大幅に上昇した。最高落札利回りは3カ月物として2016年4月以来の高水準になった。4月の日銀買い入れも減額方向が想定されていることに加え、今週は新発債の入札が3本あることなどが強く影響した。7日物の米ドル資金供給オペには応札がなかった。ユーロ円3カ月金利先物は小高い。

<13:41> 長期金利に低下圧力、円高・株安を材料視

長期金利に低下圧力。足元の10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp低い0.060%で推移している。市場では「不安要素のあった10年債入札を無難にこなしたことに加え、円高進行から株式市場が下落幅を広げていることが材料視されている」(国内証券)という。

国債先物中心限月6月限も前営業日比20銭高の150円42銭近辺ときょうの高値圏で強含んでいる。

<12:56> 10年債入札結果は無難、テール3銭に縮小

財務省が午後0時45分に発表した10年利付国債の入札結果で、最低落札価格は100円32銭(最高落札利回り0.067%)となった。また、平均落札価格は100円35銭(平均落札利回り0.064%)となった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は3銭と前月債(4銭)に比べて縮小した。応札倍率は3.96倍と前回(3.74倍)を上回った。

岡三証券・債券シニアストラテジストの鈴木誠氏は、入札結果について、「テールが縮小したことに加え、応札倍率が前回を上回ったことなどから判断して無難な入札結果になった。新年度に入り、一定の需要を確保したようだ。ただ、日銀の買い入れオペへの不透明感があることから積極的に上値を追う地合いにはならないだろう」と分析している。

無難な入札結果を受けて、国債先物は強含み。

<12:40> 3カ月物TB入札結果、落札利回りが大幅上昇

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1389%、平均落札利回りはマイナス0.1612%と前回(最高:マイナス0.3166%、平均:マイナス0.3398%)に比べて大幅に上昇した。

最高落札利回りは3カ月物として2016年4月以来の高水準になった。

入札結果について市場では「4月の日銀買い入れも減額方向が想定されていることに加え、今週は新発債の入札が3本あることなどが強く影響した」(国内金融機関)とみている。

<11:30> 10年債入札結果、最低落札価格は100円34─35銭付近か

財務省が午後0時45分に発表する10年利付国債の入札結果で、最低落札価格は100円34銭─100円35銭付近になるとの見方が出ている。

<11:04> 国債先物が反発で前引け、長期金利0.065%に小幅低下

国債先物中心限月6月限は、前営業日比12銭高の150円34銭と反発して午前の取引を終えた。前日の海外市場で、ロシア地下鉄爆破事件やさえない米指標の発表を受けて、安全資産とされる米債が買われた流れを引き継いた。日経平均が軟調に推移したことも買いを促した。

現物市場は、先物高を受けて中長期ゾーンを中心にしっかり。10年債入札を無難にこなすとの見方から買いが入った。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.065%に小幅低下。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.02─マイナス0.07%を中心に取引された。取引金利水準は前日と大きく変わっていない。ユーロ円3カ月金利先物は小幅高。

財務省が午後0時35分に公表する3カ月物国庫短期証券(TB)入札結果で最高落札利回りはマイナス0.1%台と前回(マイナス0.3166%)に比べて大きく上昇する見通し。担保需要といった期末要因のはく落、新発債の入札ラッシュ、日銀買い入れ減額の流れなどネガティブな要因が重なることが利回り水準を押し上げる見通し。

<10:33> 10年債入札は無難か、日銀買い入れが強力にサポート

財務省は午前10時半、10年債入札を通告した。利率0.1%で、346回債のリオープン発行。発行額は2兆3000億円程度と前月債から1000億円の減額となった。10年債利回りは3月に形成したレンジ0.055─0.090%の中心値よりも下方に位置している。期初で投資家の動きが鈍い上に、「相場のボラティリティが低下しているため、業者はできるだけレンジの上方に引きつけて応札したいとの思惑が強いのではないか」(国内金融機関)として、慎重な見方もくすぶる。

ただ、10年債の発行減額に加えて、日銀が月間で発行額(2.3兆円)を超える長期債を買い入れる見通しであることから、10年ゾーンの需給ひっ迫が続くとの指摘が出ている。「日銀オペが強力にサポートする形で、業者主導で無難な入札になるのではないか」(証券)という。入札でテールが多少流れても、相場が崩れるとの懸念は小さいとみられている。

<09:06> 国債先物が反発で寄り付く、米債高で買い先行

国債先物中心限月6月限は、前営業日比6銭高の150円28銭と反発して寄り付いた。前日の海外市場で、ロシア地下鉄爆破事件やさえない米指標の発表を受けて、安全資産とされる米債が買われた流れを引き継いで買いが先行した。寄り付き直後はいったん伸び悩んだが、日経平均が下落して取引が始まり、150円34銭まで水準を切り上げた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.065%に低下した。

市場では「海外市場でリスク回避的な動きが強まったが、国内では、きょう10年債入札や、あすの日銀買い入れで予想される中期ゾーンの減額を確認したいとの思惑もあり、様子見ムードが広がりやすい」(証券)との声が出ている。

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