〔マーケットアイ〕金利:夜間序盤の国債先物、日銀総裁会見に動意薄 – ロイター

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<16:33> 夜間序盤の国債先物、日銀総裁会見に動意薄

夜間取引の序盤で長期国債先物は動意薄。足元の9月限は、日中取引の大引けを2銭上回る150円45銭近辺で推移。

黒田東彦日銀総裁は会見で、出口戦略について「物価安定目標に遠く、正常化や出口を議論すべき状況にはない」、「現時点で具体的なシミュレーションを示すことは混乱を招き難しい」、「今の時点で出口の財務状況を具体的な数字で示すことは難しい」、「出口局面でハイパー・インフレの心配ない」、「出口議論が増えているのは、欧米の金融政策との関連と実体経済の改善が背景と思う」などと述べたが、材料視されるまでに至っていない。

<15:08> 国債先物は小反落、長期金利0.055%に上昇

長期国債先物は小反落。前日の米債安に加え、円安・株高で短期筋の売りが優勢になった。ただ、日銀金融政策決定会合で金融政策の現状維持を決めたことを確認すると、安心感が広がり買い戻しから下落幅を縮小した。現物債は超長期ゾーンにポジションを調整する売りが見られた程度。黒田東彦日銀総裁の定例会見を控えて、模様眺めとなる市場参加者もいた。

長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比3銭安の150円43銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.055%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物がマイナス0.040─マイナス0.080%を中心に取引された。週末を迎えたが、準備預金の積み明けで全般に落ち着いた取引。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.074%とマイナス幅を縮小。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と横ばいとなった。業者間取引で3カ月物TB(689回)は横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<12:51> 国債先物が下落幅縮小、日銀金融政策の現状維持確認で安心感

国債先物が下落幅を縮小。足元の中心限月9月限は前営業日比2銭安の150円44銭で推移している。前引けは150円38銭だった。市場では「日銀金融政策決定会合の決定内容そのものにはサプライズはなかったが、金融政策の現状維持を確認できたことで安心感が広がっているようだ」(国内金融機関)という。

10年最長期国債利回り(長期金利)も午前の取引では0.060%まで上昇していたが、日銀会合の決定内容確認後に押し目買いが入り、0.055%と金利の上昇幅を縮小している。

<12:06> 日銀が金融政策の現状維持決定、サプライズなし

日銀は16日の金融政策決定会合で、金融政策の現状維持を決定した。市場では「金融政策の現状維持は想定通りで、サプライズなし。午後の取引への影響は限られるだろう」(国内証券)との声がある。長期国債買入ペースの年間80兆円めども維持した。

景気は、緩やかな拡大に転じつつあるとする一方で、予想物価上昇率は弱含みの局面が続いているとした。

<11:03> 国債先物が反落で前引け、長期金利0.060%に上昇

国債先物中心限月9月限は前日比8銭安の150円38銭と反落して午前の取引を終えた。前日の米債安を受けて売りが先行した。日経平均が堅調に推移したことも上値を重くした。ただ、日銀金融政策決定会合の結果公表、黒田東彦総裁の定例会見と続く日銀イベントを控え、様子見ムードも広がり、狭いレンジでの値動きとなった。

現物市場は持ち高調整主体の動きとなったが、今週金利低下が進んだ超長期ゾーンを中心に軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.060%に上昇した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.08%を中心に取引された。週末を迎えたが、準備預金の積み明けで全般に落ち着いた取引。前日に比べてマイナス0.04─マイナス0.05%付近の調達意欲が後退している分、加重平均レートは前日(マイナス0.052%)を下回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<10:28> 国債先物が軟調、売り先行後は日銀イベント待ち

国債先物が軟調。朝方に売りが先行した後も、日銀金融政策決定会合、黒田東彦日銀総裁の会見と続く日銀イベントを控え、積極的な買いが手控えられている。「今週はフラット化が進んだが、日銀イベントを前に長いゾーンを中心に調整売りが出ているようだ」(証券)という。

<09:03> 国債先物は反落スタート、米債安を受けて売り先行

国債先物中心限月9月限は前営業日比9銭安の150円37銭と反落して寄り付いた。前日の米債市場が良好な米経済指標を手掛かりに売られた流れを引き継いだ。ただ、日銀金融政策決定会合、黒田東彦日銀総裁の会見と続く日銀イベントが意識され、様子見ムードが広がっている。

現物市場は閑散のなか、超長期ゾーンが軟調。20年債利回りは同1.5bp高い0.570%に上昇した。

市場では、「20年債は前日の取引で0.5%台半ばと直近形成したレンジ下限近くまで買われていたため、超長期ゾーンは水準観から戻り売りが出やすい。超長期対象に日銀買い入れが23日まで空くこともネガティブな要因」(証券)との声が聞かれた。

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